プレスリリース「投資信託 絶対収益追求型ポートフォリオ」提供開始

 

2015年5月より日本国内で販売されている公募投資信託を用いて、乱高下する市場の影響を極力排し、「絶対収益追求型(アブソリュート・リターン)」を目指す「ポートフォリオ」の助言業務を開始しました。

「絶対収益追求型(アブソリュート・リターン)ポートフォリオ」は、
「投資信託ポートフォリオ・マネジメント・サービス(PMS)R」でご提供する
今までとは全く違うタイプの運用プランです。

特に最近の乱高下する株式市場などの影響を極力排し、“銀行預金+αの利回り”を安定的に享受したいという投資家のニーズに応えて設計され「ポートフォリオ」です。

NISA開始以降、国内公募追加型投資信託でもリスクコントロールに配慮されたバランス型ファンドのラインナップが増えてきました。

これらのファンドは、単体でも相応に効率的なリスクリターン特性をもった運用が行われていますが、値動きの異なる運用戦略を組み合わせることで、より効率的なリスク調整後リターンの獲得が期待できると考えます。

「絶対収益型ポートフォリオ」では、約5,000本におよぶ追加型投資信託のなかから、年金運用などで良好な実績を残す運用戦略を厳選し、トレンドフォロー型、レラティブバリュー型、リスクバジェット型、フロアコントロール型の4つの戦略のファンドを採用しています。
いずれの運用戦略も計量(クオンツ)運用を主体としているため、
運用者の裁量が極力排除された継続性の高い運用であることが特徴です。

また、各運用戦略における主な投資対象は、ETFやインデックスファンド、先物取引など、流動性にも配慮されており、相対的に低い運用コストであることも大きなメリットです。

期待リターン(コスト控除後):短期金利+年率3~4%程度
想定リスクレベル(標準偏差):年率7%程度

なお、2012年10月から2015年4月の間の運用実績は、
年率リターン:8.44%
年率リスク :3.19%

となっています。

(プレス記事)
https://www.atpress.ne.jp/news/62072

絶対収益追求型ポートフォリオファンド構成比

 

 

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