こんにちは！
さて、前回は、ヘッジファンド手法の中の一つ、“イベント・ドリブン戦略”について、解説しました。
今回は、実際に運用されているイベント・ドリブン戦略のファンドをご紹介したいと思います。
当ファンドは、もともとはヘッジファンドの様々な手法を組み合わせて運用を行う「マルチ戦略型」のヘッジファンドでした。
ところが、コロナ禍の2020年4月より、その運用戦略を変え、現在はイベント・ドリブン戦略に特化したヘッジファンドとして運用されています。
新型コロナのパンデミックは、様々な企業に大きな影響を与えていることから、その変化に収益機会を見出すために、ヘッジファンド業界では、同戦略が活発化している状況です。
同ファンドにおいても、運用戦略を変更した2020年4月以降の運用実績は、以下のようになっています。
| 2020年4月～ | 8.68% |
| 2021年 | －3.49% |
| 2022年～8月 | 10.31% |
| 年間平均収益率 | 6.22% |
| 標準偏差 | 20.14 |
2021年は下げとなりましたが、株式指数が20%近く下落している2022年は、8月まで2桁の運用実績を残すことができています。
その意味においては、株式との低い相関関係が、特徴と言えるでしょう。
その他、ファンド概要については、以下をご覧ください。
| ファンド形態 | ヘッジファンド（ファンドオブファンズ） |
| 運用戦略 | イベント・ドリブン |
| 投資通貨 | 米ドル、ユーロ、スイスフラン |
| 購入手数料 | なし |
| 解約手数料 | なし |
| マネジメントフィー | 1.50% |
| パフォーマンスフィー | 15%（ハイウォーターマーク方式） |
なお、当ファンドに関するご質問、ご相談については、「2022.10.イベント・ドリブン戦略ファンド」のファンド名で、以下のフォームより、お問合せください。
同ファンドは、イベント・ドリブン戦略の中でも、ボラティリティは高めのファンドと言えます。従って、ご興味がある方は、ヘッジファンド特有の信用リスクや換金性などをご理解の上、メインの「ポートフォリオ」とは別に、“サテライト運用”で検討いただくのが良いかと思います。
ご参考としてください。