トレンドフォロー型マネージド・フューチャーズ・ファンド

こんにちは！

さて前回ご紹介したマネージド・フューチャーズ戦略の中から、今回は“トレンドフォロー型”ヘッジファンドを具体的に観ていきたいと思います。

こちらは、当社では15年ほど前から、お客様へ投資助言を行っているファンドとなります。

運用会社は、スイスに拠点を置き、他社が機関投資家向けに運用を行っている優秀なプログラムを、個人投資家向けに商品化し、レバレッジのコントロールやレポーティングなどを提供しています。
現在、総運用残高は50億米ドル以上となっています。

では、気になる運用実績を、設立時に遡って観てみましょう。

いかがでしょうか！？
運用開始以降、2008年の金融危機までは、好調な運用実績を残してきました。

ただその後は、マーケットの“動き”が激しくなるにつれ、トレンドフォローのシステム取引がうまく機能しない年も見られましたが、昨年は30%以上のリターンを上げています。

また、設定来の運用成績をみると、

となっており、平均収益率は8%以上を保ってはいますが、変動率がかなり高いことがわかります。いわゆる“ハイリスク・ハイリターン型”のファンドと言えます。

当ファンドの特徴としては、株式や債券ファンドとの相関性が非常に低いことが挙げられます。従って、ある程度リスク許容度のある方は、株式系のファンドと組み合わせて保有されるのが良いかと思われます。

その他、ファンド概要は以下をご覧ください。

その他、当ファンドについてのご質問などある方は、以下のフォームより、お問合せください。