明けましておめでとうございます!
本年も宜しくお願い致します。
さて、年明け最初のブログでは、最近好調な成績が続いている「マネージドフューチャーズファンド」を取り上げたいと思います。
当ファンドは、当社においても、長期に渡り運用実績を追ってきており、取り上げるのは約4年ぶりとなります。
運用しているのは、1997年に創業され、2000年代に脚光を浴びた英国のヘッジファンド会社で、運用残高は104億米ドルに上ります。
特に機関投資家の資金運用に力を入れている会社ですが、「資産管理口座」などを経由して、個人も投資が可能となっています。
当ファンドは、先物取引を中心とした様々な指数を投資対象とし、計量分析に基づくコンピューター・プログラムにより、取引対象の値動きの方向性を捉え、追随することによって、収益の獲得を目指します。
このタイプの運用手法は、特にリーマンショック時に脚光を浴びましたが、近年は相場のトレンドが長く続かないことも多く、苦戦していました。
ただ、昨年は株式や債券市場が低調な中、高い収益を上げることができました。
2009年以降の成績を観ると、以下のようになっています。
2009年 | -4.63% |
2010年 | 14.46% |
2011年 | 6.29% |
2012年 | -3.56% |
2013年 | 9.42% |
2014年 | 13.87% |
2015年 | 0.93% |
2016年 | -3.00% |
2017年 | 7.89% |
2018年 | -0.57% |
2019年 | 3.00% |
2020年 | -20.60% |
2021年 | 12.92% |
2022年10月現在 | 19.81% |
年間収益率 | 10.37% |
標準偏差 | 14.8 |
シャープレシオ | 0.6 |
2020年は大きく下落しましたが、その後、2021年、2022年は、好調な成績を残しています。
その他ファンド概要は、以下をご覧ください。
ファンド形態 | ヘッジファンド |
運用戦略 | マネージドフューチャーズ |
運用開始日 | 1997年10月 |
投資通貨 | 米ドル、ユーロ、英ポンド、円、カナダドル |
購入手数料 | なし |
マネジメントフィー | 0.9% |
パフォーマンスフィー | 16%(ハイウォーターマーク方式) |
取引頻度 | 毎月 |
最低投資額 | 利用される管理口座により異なる |
「マネージドフューチャーズファンド」は、株式市場、債券市場との相関性が低いのが大きな特徴です。
今年も乱高下の相場が続く可能性もあるため、オルタナティブ資産を「ポートフォリオ」に組み入れたい方にとっては、面白いファンドかもしれません。
なお、当ファンドについて、ご質問などある方は、「マネージドフューチャーズファンド」の件名で、以下のフォームより、お問合せください。
ご参考としてください。