こんにちは！
さて、今回ご紹介するファンドは、1997年に創設された英国のクオンツ型投資会社が運用するファンドです。
当初は、160万ドルの資産で運用を開始し、現在の管理資産残高は約120億ドルと成長を遂げています。
現在同社では、マルチ戦略型ファンド、ディバーシファイドCTAファンド、トレンドフォロー型ファンドの3種類のファンドを運用していますが、今回は、旗艦ファンドである「マルチ戦略型ファンド」を取り上げたいと思います。
同ファンドの特徴は、5種類の異なるヘッジ戦略をミックスして運用していることにあります。
5つの戦略とは、
| 1）トレンドフォロー |
| 2）システマティック・マクロ |
| 3）アルファキャプチャー |
| 4）長期株式 |
| 5）システマティック・プロプライエタリー |
です。
次に、直近の運用実績を観てみましょう。
| 2015年 | －0.56% |
| 2016年 | 3.01% |
| 2017年 | 16.43% |
| 2018年 | －0.95% |
| 2019年 | 20.08% |
| 2020年 | 12.60% |
| 2021年 | 15.45% |
| 2022年 | －17.56% |
| 2023年 | 13.61% |
| 2024年9月末時点 | 14.04% |
この数年、しっかりと実績を残していることが分かります。
以前は、日本国内の投資家は、同社の海外籍ファンドに直接投資できないとの制限があった時期もありましたが、現在は日本国内においても、個人投資家、機関投資家のどちらも投資することが可能となっています。
その他ファンド概要は以下をご覧ください。
| ファンドタイプ | マルチ戦略型ファンド |
| ファンド形態 | ヘッジファンド |
| 運用開始日 | 1997年10月 |
| 投資通貨 | 米ドル、ユーロ、英ポンド、円、カナダドル |
| 購入手数料 | なし |
| 取引頻度 | 毎月 |
なお、上記ファンドに関するご質問、ご相談については、「2024－8マルチ戦略型ファンド」で、お問合せください。
ヘッジファンド戦略にご興味がある方には、面白いファンドだと思います。
ご参考としてください。