マルチ戦略型ヘッジファンド

こんにちは!

さて今回は、スイスの運用会社のヘッジファンドを、ご紹介したいと思います。

当ファンドは、2017年4月から運用が開始された比較的新しいファンドです。

特徴としては、為替のデリバティブ取引を投資対象とし、独自のトレーディング・プログラム2種類を活用した“マルチ戦略型”のヘッジファンドという点です。

一つ目のプログラム(戦略)は、ロングポジションとショートポジション(空売り)を用いた“トレンドフォロー”です。

それぞれ二つの通貨を組み合わせて、「米ドル:日本円」、「ユーロ:米ドル」、「英ポンド:米ドル」を、主な取引対象としています。

二つ目のプログラム(戦略)は、“通貨スワップ”を活用した裁定取引です。

通貨スワップとは、通貨を対象とするデリバティブ取引のひとつで、異なる通貨間の金利と元本を交換する取引をいいます。

運用当初は、苦戦した時期もありましたが、今年に入ってからは、他のヘッジファンドが伸び悩む中、まずまずな成績を残しています。

具体的な過去の実績は、以下の通りです。

期間ヘッジファンド・パフォーマンス
2017年4月~-4.06%
2018年
-1.49%
2019年6.40%
2020年9月末現在6.20%

上述の通り、運用当初は、思うような結果が出せていませんでしたが、当ファンドの戦略自体、リスクを抑えながら、中長期的に「資産形成」を目指すファンドのため、徐々にではありますが、その結果が表れてきているのではないかと思います。

その他、ファンドの概要は、以下のようになっています。

ファンド形態マルチ戦略型ヘッジファンド
設立地域
ケイマン諸島
投資通貨米ドル
購入手数料無し
解約手数料1%
マネジメントフィー2%
取引頻度月次

なお、当ファンドに関するご質問などについては、「2020.11月 マルチ戦略型ヘッジファンド」の件名で、お問合せください。

「ポートフォリオ」に組み込むというよりは、別枠で、“サテライト投資”で加えるファンドといえるでしょう。

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