好調に推移するヘッジファンド“アービトラージ戦略”

こんにちは！

さて前回は、ヘッジファンドの中でも苦戦が続く“CTA戦略”を取り上げましたが、今回は、反対に好調を維持している“アービトラージ戦略”のファンドをご紹介したいと思います。

アービトラージ戦略とは、CTA戦略同様、株式市場だけでなく、為替市場、コモディティ市場などでも利用されています。

“アービトラージ”とは、日本語にすると「裁定取引」と呼ばれ、金利差や価格差に注目して、割安な投資対象を買い、割高な投資対象を売るポジションを取ることで、「順張り」とは違い、両者の「サヤ」を抜こうとする手法のことです。

従って、「サヤ取り」や「スプレッド取引」とも呼ばれています。

今回取り上げるファンドは、商品（コモディティ）の先物市場を投資対象に、裁定取引（アービトラージ戦略）で運用を行っているファンドです。

当ファンドを運用するのは香港にある運用会社で、ファンド・マネージャーは、大手ヘッジファンド会社で運用経験が豊富なチームで構成されています。

具体的には、金、銀、銅などの貴金属、非鉄や大豆、小麦などの穀物を投資対象として、世界各国のマーケット（証券取引所）で取引を行い、目標ターゲットリターンは年間20%と高く、アグレッシブな取引を行っているのが特徴です。

では、まずはファンドの運用実績を観てみましょう。

※2019年から2023年6月末までの成績は、機関投資家クラスのファンドのみ運用していたため、記載されている成績は、個人投資家が負担すべき手数料を反映したバックテストデータとなります。2023年7月以降は、当ファンドの実績です。

まだ運用実績は比較的浅く、ハイリスクハイリターン型のファンドですが、これまで優秀な成績を収めていることがわかります。

その他、ファンド概要は、以下をご覧ください。

なお、上記ファンドに関するご質問、ご相談については、「2024-11アービトラージ戦略ファンド」のファンド名で、お問合せください。