株式ロング・ショートファンド

こんにちは！

さて今回は、2年前に初めてご紹介した株式ロング・ショート戦略のファンドのその後の実績について、検証してみたいと思います。

運用しているのは、ロンドンに本社を置くブティック系のヘッジファンド会社です。

当ファンドは、世界の株式市場（20種類以上の株価指数）を投資対象とし、長期投資のポジションを取りながら、市場動向を分析し、ロング（買い）とショート（売り）のポジションをアクティブに入れ替えながら取引を行う「株式ロング・ショート戦略」を採用しています。

株式の下落時にも利益を上げることを目標とするとともに、独自の管理システムを通じて、相対的なボラティリティとリスクの管理を行っています。

運用実績は2020年2月からとまだ日が浅いファンドですが、運用を行っているのは、大手ヘッジファンド会社に在籍していた経験豊富なファンドマネージャーです。

では、具体的な実績を観てみましょう。

シミュレーション期間を含めたパフォーマンスは、以下のようになっています。

2016年	5.9%
2017年	15.6%
2018年	4.2%
2019年	19.8%
2020年	43.9%
2021年	44.0%
2022年	37.9%
2023年	15.6%
2024年6月末現在	4.5%

年間収益率	22.3%
標準偏差	11.4%
シャープレシオ	1.8
最大ドローダウン	6.0%

※2016年～2020年1月までの数字はバックテストデータの数値です。

評価できる点としては、株式の主要指数が、年間でマイナスを記録した2022年においても、高い収益を上げたことです。

トレンドフォロー戦略も、運用プログラムに組み込まれているため、下落トレンドでのショート（売り）ポジションで、リターンを確保したと考えられます。

また、最初にご紹介した時点では、運用実績はまだ2年でしたが、4年経過した現在も、いまのところ、「年間でマイナスを記録した年がない」点は、評価できるのではないかと思います。

その他、ファンド概要については、以下をご覧ください。

ファンドタイプ	株式ロング・ショートファンド
設立地域	英国領バージン諸島
投資通貨	米ドル、円、英ポンド、ユーロ
購入手数料	無
解約手数料	無
解約通知	35日前
マネジメントフィー	1.0%
パフォーマンスフィー	10%
取引頻度	月次

なお、上記ファンドに関するご質問、ご相談については、「2024-09株式ロング・ショートファンド」のファンド名で、お問合せください。