こんにちは!
さて今回は、以前からモニタリングを続けている「マルチ戦略型ヘッジファンド」の検証を、2年ぶりに、行いたいと思います。
当ファンドは、2005年からお客様に助言実績を行ってきた運用歴の長いヘッジファンドです。
運用会社は、1994年に設立された英国系ヘッジファンド会社です。
ファンドの特徴としては、マルチ戦略、システマチック、マクロ、イベントドリブンなど、様々な運用手法に分散投資する「ファンドオブファンズ」となっている点です。
相場環境に関わらず、中長期で絶対収益を出すことを目標としており、株式との低い相関性を目指した「ポートフォリオ」を組んでいます。
1998年の運用開始以降、ロシア危機、ITバブル崩壊、米国の景気後退期、サブプライム危機からのリーマンショック、そして昨年のコロナと、様々な“危機”に直面しましたが、いずれも大きく崩れることなく、運用目標に沿った実績を上げてきました。
気になるパフォーマンスですが、直近10年間の運用実績は、以下の通りです。
2012年 | 2.75% |
2013年 | 6.45% |
2014年 | 2.88% |
2015年 | 3.70% |
2016年 | 1.01% |
2017年 | 5.30% |
2018年 | 2.07% |
2019年 | 7.44% |
2020年 | 11.19% |
2021年5月末現在 | 3.99% |
設定来の年利回り | 6.01% |
標準偏差 | 3.32 |
上記の通り、様々なマーケットの出来事を乗り越え、全ての年で、“プラス運用”となっている点は、非常に評価できるのではないかと思います。
特に、昨年は、久しぶりに10%以上の利回りを、実現しています。
その他、ファンドの概要については、以下をご覧ください。
ファンド形態 | ファンドオブファンズ |
運用開始日 | 1998年4月 |
投資通貨 | 米ドル、ユーロ |
購入手数料 | なし |
解約手数料 | なし |
マネジメントフィー | 2.00% |
取引頻度 | 毎月 |
解約 | 3ヵ月前解約通知 |
近年、リスク商品のボラティリティーが上昇する中、「下げ相場」でも収益を残してきたヘッジファンドの一つです。
“価格変動を抑えたい”投資家には、検討に値するファンドだと思います。
なお、当ファンドに関するご質問などについては、以下のフォームより、お問合せください。